Opções Trading Long Straddle

Lucro em qualquer mudança de preço com Straddles longas Opções permitem que investidores e comerciantes para entrar em posições e ganhar dinheiro de maneiras que não são possíveis simples por comprar ou vender a curto prazo a segurança subjacente. Se você negociar apenas a segurança subjacente, você quer entrar em uma posição comprada (comprar) e esperar lucrar com e avançar no preço, ou você entra em uma posição curta e espero lucrar com um declínio no preço. Sua única outra opção é manter nenhuma posição em uma determinada segurança, significando que você não tem nenhuma oportunidade de lucrar. Através do uso de opções, você pode criar uma posição para tirar proveito de praticamente qualquer mercado outlook ou opinião. Caso em questão é uma estratégia conhecida como a longa straddle. Entrando em uma longa straddle permite que um comerciante a lucrar se o valor subjacente aumenta ou diminui no preço por um determinado montante mínimo. Este é o tipo de oportunidade que só está disponível para um operador de opções. Mecânica do Long Straddle Uma longa posição straddle é entrado em simplesmente através da compra de uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de greve e do mesmo mês de vencimento. Uma posição alternativa, conhecida como um estrangulamento longo. É contratado através da compra de uma opção de compra com um preço de exercício mais elevado e uma opção de venda com um preço de exercício mais baixo. Em ambos os casos, o objetivo é que a garantia subjacente: • Suba o suficiente para obter um lucro maior na opção de compra do que a perda sofrida pela opção de venda ou diminua o suficiente para obter um lucro maior na opção de venda do que a opção de venda; Perda sofrida pela opção de compra O risco neste comércio é que o título subjacente não fará um grande movimento suficiente em qualquer direção e que ambas as opções perderão prémio de tempo como resultado da decadência do tempo. O potencial de lucro máximo em um longo straddle é ilimitado. O risco máximo para uma longa straddle só será realizado se a posição é mantida até a expiração da opção eo título subjacente fecha exatamente ao preço de exercício para as opções. Como um exemplo, considere a possibilidade de comprar uma opção de compra e uma opção de venda com um preço de exercício de 50 em uma negociação de ações em 50 por ação. (Para mais, veja Qual é a diferença entre um straddle e um estrangulamento) Vamos supor que há 60 dias restantes até a expiração da opção e que tanto a chamada quanto a opção de venda estão sendo negociadas em 2. Para entrar em uma longa straddle usando essas opções, o trader pagará um total de 400 (cada opção é para 100 partes de ações, para tanto a chamada eo custo de colocar 200 uma peça). Este 400 é o montante máximo que o comerciante pode perder uma perda de 400 só ocorrerá se o estoque subjacente fecha em exatamente 50 por ação no dia da expiração da opção 60 dias a partir de agora. Para que este comércio para quebrar mesmo no vencimento, o estoque deve estar acima de 54 por ação ou abaixo de 46 por ação. Esses pontos de equilíbrio são alcançados adicionando e subtraindo o preço pago pelo longo straddle de e para o preço de exercício. Por exemplo, suponha que o estoque subjacente fechou exatamente a 54 por ação no momento da expiração da opção. Nesse caso, a chamada de preço de exercício 50 seria de 4, o que representa um ganho de 2. Ao mesmo tempo, o preço de exercício 50 seria sem valor, o que representa uma perda de 2. Essas duas posições, portanto, compensar uns aos outros, E não há nenhum ganho ou perda líquida no próprio straddle. No lado negativo, vamos supor que o estoque subjacente fechou exatamente 46 por ação no momento da expiração da opção. A chamada de preço de 50 anos seria inútil, o que representa uma perda de 2. Ao mesmo tempo, o preço de exercício de 50 seria de 4, o que representa um ganho de 2. Aqui novamente, essas duas posições se compensam e não há Nenhum ganho ou perda líquida no próprio straddle. Portanto, este comércio custaria 400 para entrar e, se a posição é mantida até a expiração, o estoque deve ser acima de 54 ou abaixo de 46 para que o comércio para mostrar um lucro. Mostrando um lucro Agora vamos olhar para o potencial de lucro para uma longa straddle. Como mencionado anteriormente, o potencial de lucro para um longo straddle é essencialmente ilimitado (limitado apenas por um preço de zero para o título subjacente). Como exemplo, vamos supor que o estoque subjacente em nosso exemplo fechado em 60 uma ação no momento da expiração da opção. Neste caso, a chamada de preço de exercício 50 valeria 10 (ou a diferença entre o preço subjacente eo preço de exercício). Porque nós pagamos 2 para comprar esta chamada, isso representa um ganho de 8. Ao mesmo tempo, o preço de exercício de 50 colocado seria inútil. Porque nós também pagamos 2 para comprar este put, isso representa uma perda de 2. Como resultado, esta longa straddle terá ganhado um total de 6 em valor (8 ganho no call menos 2 perda no put), ou um ganho De 600. Com base no custo inicial de 400, isso representa um ganho de 150. Vantagens e Desvantagens do Long Straddle A principal vantagem de um longo straddle é que você não precisa prever com precisão a direção do preço. Não importa se os preços sobem ou caem. A única coisa que importa é que o preço se move o suficiente antes da expiração da opção para exceder os pontos de equilíbrio de negociações e gerar um lucro. Outra vantagem é que a longa straddle dá um comerciante a oportunidade de tirar proveito de certas situações, tais como: Normalmente, as ações tendem para cima ou para baixo por um tempo, em seguida, consolidar em um intervalo de negociação. Uma vez que o intervalo de negociação tem o seu curso, a próxima tendência significativa ocorre. Muitas vezes, durante os intervalos de negociação alargada, a volatilidade da opção implícita diminui ea quantidade de prémio de tempo incorporada no preço das opções do título em questão torna-se muito baixa. Os comerciantes alertas, em seguida, vai olhar para os stocks experimentando prazos alargados de negociação ou prémio de tempo baixo como potenciais candidatos longo straddle com base na teoria de que um período de baixa volatilidade será seguido por um período de movimento de preços voláteis. Finalmente, muitos comerciantes olham para estabelecer longas straddles antes de anúncios de ganhos sobre a noção de que certos estoques tendem a fazer grandes movimentos de preços quando os ganhos surpresas (ganhos e ganhos) Ocorrer, seja positivo ou negativo. Enquanto a reação for forte o suficiente em um sentido ou no outro, um straddle oferece a um comerciante a oportunidade de lucrar. As principais desvantagens de uma longa straddle são: Os comerciantes devem pagar dois prémios, e não apenas um. A segurança subjacente deve fazer um movimento significativo em uma direção ou outra para que o comércio para gerar um lucro. (Para saber mais sobre uma estratégia alternativa, leia Get A Strong Hold On lucro com estrangulamentos.) A linha de fundo Diferentes comerciantes trocar opções por diferentes razões, mas no final, o objetivo é normalmente para tirar proveito das oportunidades que wouldnt estar disponível por Negociação do título subjacente. O straddle longo é um caso em questão. Uma posição longa ou curta típica no título subjacente só fará o dinheiro se a segurança se mover na direção antecipada. Da mesma forma, se o valor subjacente permanecer inalterado, não haverá ganho ou perda. Com uma longa straddle, o comerciante pode ganhar dinheiro, independentemente da direção em que a segurança subjacente se move se o valor subjacente permanece inalterado, as perdas serão acumuladas. Dada a natureza única do comércio de longa distância, muitos comerciantes seriam bem servidos na aprendizagem desta estratégia. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio de endividamento utilizado para medir um indivíduo. Long Straddle A Estratégia Uma longa straddle é o melhor dos dois mundos, uma vez que a chamada dá-lhe o direito de comprar o estoque a preço de exercício A e a put dá-lhe o direito de vender o estoque no preço de exercício A. Mas esses donrsquot direitos vêm baratos. O objetivo é lucro se a ação se move em qualquer direção. Normalmente, um straddle será construído com a chamada e colocar em-o-dinheiro (ou no preço de exercício mais próximo se therersquos não um exatamente no-dinheiro). Comprar uma chamada e um put aumenta o custo de sua posição, especialmente para um estoque volátil. Então o seu precisa de um balanço de preço bastante significativo apenas para quebrar mesmo. Traders avançados podem executar esta estratégia para tirar proveito de um possível aumento na volatilidade implícita. Se a volatilidade implícita for anormalmente baixa, sem razão aparente, a chamada e a colocação podem ser subvalorizadas. A idéia é comprá-los com um desconto, em seguida, esperar por volatilidade implícita para subir e fechar a posição com um lucro. Opções Guys Dicas Muitos investidores que usam a longa straddle vai olhar para eventos de notícias importantes que podem causar o estoque para fazer um movimento anormalmente grande. Por exemplo, theyrsquoll considerar executar esta estratégia antes de um anúncio de ganhos que podem enviar o estoque em qualquer direção. Se comprar um short-straddle do termo (talvez duas semanas ou menos) antes de um anúncio dos lucros, olhe os gráficos do stockrsquos em TradeKing. Therersquos uma caixa de seleção que permite que você veja as datas em que os ganhos foram anunciados. Olhe para os casos em que o estoque movido pelo menos 1,5 vezes mais do que o custo do seu straddle. Se o estoque didnrsquot mover, pelo menos, que muito em qualquer um dos últimos anúncios de três ganhos, você provavelmente shouldnrsquot executar esta estratégia. Deite-se até que o desejo desapareça. Comprar uma chamada, preço de exercício A Comprar um put, strike price A Geralmente, o preço da ação estará em greve A NOTA: Ambas as opções têm o mesmo mês de vencimento. Quem deve executá-lo veteranos experientes e superior NOTA: À primeira vista, isso parece ser uma estratégia bastante simples. No entanto, não é adequado para todos os investidores. Para lucrar com um longo straddle, o yoursquoll requer uma habilidade de previsão bastante avançada. Quando executá-lo Yoursquore antecipando um balanço no preço das ações, mas yoursquore não sei que direção vai. Break-even à expiração Existem dois pontos de equilíbrio: Strike A mais o débito líquido pago. Greve A menos o débito líquido pago. O ponto doce O estoque dispara à lua, ou vai em linha reta abaixo o toalete. Potencial Potencial Máximo O lucro potencial é teoricamente ilimitado se o estoque subir. Se o estoque cair, o lucro potencial pode ser substancial, mas limitado ao preço de exercício menos o débito líquido pago. Perda potencial máxima As perdas potenciais são limitadas ao débito líquido pago. Requisito de Margem de TradeKing Depois que a negociação for paga, nenhuma margem adicional é necessária. Como o Tempo Passa Por Para esta estratégia, a decadência do tempo é seu inimigo mortal. Isso fará com que o valor de ambas as opções diminua, assim itrsquos trabalhando duplamente contra você. Volatilidade implícita Após a definição da estratégia, você realmente deseja que a volatilidade implícita aumente. Aumentará o valor de ambas as opções, e sugere também uma possibilidade aumentada de um balanço do preço. Huzzah. Por outro lado, uma diminuição na volatilidade implícita será duplamente doloroso, porque vai funcionar contra ambas as opções que você comprou. Se você executar esta estratégia, você pode realmente se machucar por uma crise de volatilidade. Verifique sua estratégia com as ferramentas TradeKing Use a Calculadora de Perda de Lucro para estabelecer pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxime e analise os Griegos Opcionais. Examine os gráficos de volatilidade de stockrsquos. Se você está fazendo isso como uma estratégia de volatilidade, você quer ver a volatilidade implícita anormalmente baixa em comparação com a volatilidade histórica. Donrsquot tem uma conta TradeKing Abra uma hoje Aprenda dicas de negociação amp amp de especialistas TradeKingrsquos Top Ten erros de opção Cinco dicas para bem sucedido chamadas cobertas Opção joga para qualquer condição de mercado Opção avançada joga Top Five Things Opção de ações comerciantes devem saber sobre a volatilidade Opções envolvem risco e são Não é adequado para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. As estratégias de opções de várias pernas envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com a fixação de preços de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. A utilização da TradeKing Trader Network está condicionada à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. O Radio Playbook Opções é trazido a você por TradeKing Group, Inc. cópia 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Valores Mobiliários oferecidos através da TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Long Straddle Descrição Um longo straddle é uma combinação de comprar uma chamada e comprar um put, ambos com o mesmo preço de greve e expiração. Juntos, eles produzem uma posição que deve lucrar se o estoque faz um grande movimento para cima ou para baixo. Normalmente, os investidores compram o straddle porque eles prevêem um grande movimento de preços e ou uma grande volatilidade no futuro próximo. Por exemplo, o investidor pode estar esperando uma decisão judicial importante no próximo trimestre, o resultado do qual será muito boas notícias ou notícias muito ruins para o estoque. Procurando um movimento afiado no preço das ações, em qualquer direção, durante a vida das opções. Devido ao efeito de dois desembolsos de prêmio sobre o ponto de equilíbrio, a opinião dos investidores é bastante fortemente mantida e específica do tempo. Esta estratégia consiste em comprar uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício e expiração. A combinação geralmente lucros se o preço das ações se move bruscamente em qualquer direção durante a vida das opções. Motivação O longo straddle é uma forma de lucrar com a maior volatilidade ou uma mudança acentuada no preço das ações subjacentes. Variações Uma longa straddle assume que as opções call e put têm ambos o mesmo preço de exercício. Um estrangulamento longo é uma variação na mesma estratégia, mas com uma greve de chamada mais alta e uma greve de ataque mais baixa. A perda máxima é limitada aos dois prémios pagos. O pior que pode acontecer é para o preço das ações para manter a volatilidade estável e implícita a declinar. Se no vencimento o preço das ações está exatamente no dinheiro, ambas as opções expirarão sem valor, e todo o prêmio pago para colocar na posição será perdido. O ganho máximo é ilimitado. O melhor que pode acontecer é para o estoque para fazer um grande movimento em qualquer direção. O lucro na expiração será a diferença entre o preço das ações eo preço de exercício, menos o prêmio pago para ambas as opções. Não há limite para potencial de lucro no lado positivo, eo potencial de lucro negativo é limitado apenas porque o preço das ações não pode ir abaixo de zero. ProfitLoss O lucro máximo potencial é ilimitado no lado positivo e muito substancial no lado negativo. Se o estoque faz um movimento suficientemente grande, independentemente da direção, ganhos em uma das duas opções podem gerar um lucro substancial. E independentemente do movimento da ação, um aumento na volatilidade implícita tem o potencial de aumentar o valor de revenda de ambas as opções, o mesmo resultado final. A perda é limitada ao prémio pago para colocar na posição. Mas enquanto ele é limitado, o outlay premium não é necessariamente pequeno. Porque o straddle requer prêmios a serem pagos em dois tipos de opções em vez de um, a despesa combinada define um obstáculo relativamente alto para a estratégia de quebrar mesmo. Esta estratégia se rompe mesmo que, no vencimento, o preço da ação esteja acima ou abaixo do preço de exercício pelo valor do prêmio pago. Em qualquer um desses níveis, um valor intrínseco de opções será igual ao prémio pago para ambas as opções, enquanto a outra opção será expirar sem valor. Prêmios de greve de ponta de ponta pagados Pênalti greve de equilíbrio - prêmios pagos Volatilidade Extremamente importante. O sucesso dessa estratégia seria impulsionado por um aumento na volatilidade implícita. Mesmo se o estoque manteve estável, se houvesse um aumento rápido na volatilidade implícita, o valor de ambas as opções tenderia a subir. Concebível que poderia permitir que o investidor para fechar o straddle para um lucro bem antes da expiração. Por outro lado, se a volatilidade implícita diminuir, as duas opções também teriam valores de revenda (e, portanto, rentabilidade). Time Decay Extremamente importante, efeito negativo. Porque esta estratégia consiste em ser longa uma chamada e uma colocação, ambos no dinheiro, pelo menos no início, todos os dias que passa sem uma mudança no preço das ações fará com que o prémio total desta posição sofra um significativo Erosão do valor. O que é mais, a taxa de decadência do tempo pode ser esperado para acelerar para as últimas semanas e dias da estratégia, todas as outras coisas sendo iguais. Risco de Atribuição Nenhum. O investidor está no controle. Risco de Vencimento Ligeiro. Se as opções são mantidas em vencimento, um deles pode ser sujeito a exercício automático. O investidor deve estar ciente das regras relativas ao exercício, de modo que o exercício acontece se, e somente se, o valor intrínseco das opções exceder um mínimo aceitável. Esta estratégia poderia ser vista como uma corrida entre a deterioração do tempo ea volatilidade. A passagem do tempo corroe as posições valor um pouco todos os dias, muitas vezes em uma taxa de aceleração. O aumento esperado da volatilidade pode vir a qualquer momento ou pode nunca ocorrer em tudo. Posição Comparável Posição Comparável: NA Patrocinadores Oficiais da OCI Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas. Cópias deste documento podem ser obtidas de seu corretor, de qualquer troca sobre quais opções são negociadas ou entrando em contato com a Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). Copy 1998-2017 O Conselho de Indústria de Opções - todos os direitos reservados. Consulte nossa Política de Privacidade e nosso Contrato de Usuário. Siga-nos: O usuário reconhece a revisão do Contrato de Usuário e Política de Privacidade que regem este site. A utilização contínua constitui a aceitação dos termos e condições nele indicados. Long Straddle Comprar uma chamada, preço de exercício A Comprar um put, strike price A Geralmente, o preço das ações estará em greve A NOTA: Ambas as opções têm o mesmo mês de vencimento. Quem deve executá-lo Veteranos e superior NOTA: À primeira vista, isso parece ser uma estratégia bastante simples. No entanto, não é adequado para todos os investidores. Para lucrar com um longo straddle, você precisará de uma capacidade de previsão bastante avançada. Quando a correr Você está antecipando um balanço no preço das ações, mas você não tem certeza de qual direção ela irá. O ponto doce O estoque dispara à lua, ou vai em linha reta abaixo o toalete. Sobre as opções de segurança são contratos que controlam os ativos subjacentes, muitas vezes ações. É possível comprar (própria ou longa) ou vender (escrever ou curto) uma opção para iniciar uma posição. As opções são negociadas através de um corretor, como TradeKing, que cobra uma comissão ao comprar ou vender contratos de opções. Opções: O básico é um ótimo lugar para começar quando aprender sobre as opções. Antes de negociar opções cuidadosamente considerar seus objetivos, os riscos, custos de transação e taxas. A Estratégia Uma longa straddle é o melhor de ambos os mundos, uma vez que a chamada dá-lhe o direito de comprar o estoque no preço de exercício A ea put dá-lhe o direito de vender o estoque no preço de exercício A. Mas esses direitos não vêm baratos. O objetivo é lucro se a ação se move em qualquer direção. Normalmente, um straddle será construído com a chamada e colocar em-o-dinheiro (ou no preço de greve mais próximo se theres não exatamente um no dinheiro). Comprar uma chamada e um put aumenta o custo de sua posição, especialmente para um estoque volátil. Então você vai precisar de um balanço de preço bastante significativo apenas para quebrar mesmo. Traders avançados podem executar esta estratégia para tirar proveito de um possível aumento na volatilidade implícita. Se a volatilidade implícita for anormalmente baixa, sem razão aparente, a chamada e a colocação podem ser subvalorizadas. A idéia é comprá-los com um desconto, em seguida, esperar por volatilidade implícita a subir e fechar a posição com um lucro. Potencial Potencial Máximo O lucro potencial é teoricamente ilimitado se o estoque subir. Se o estoque cair, o lucro potencial pode ser substancial, mas limitado ao preço de exercício menos o débito líquido pago. Perda potencial máxima As perdas potenciais são limitadas ao débito líquido pago. Break-even à expiração Existem dois pontos de equilíbrio: Strike A mais o débito líquido pago. Greve A menos o débito líquido pago. Requisitos de Margem de TradeKing Depois que a negociação for paga, nenhuma margem adicional é necessária. Como o Tempo Passa Por Para esta estratégia, a decadência do tempo é seu inimigo mortal. Isso fará com que o valor de ambas as opções para diminuir, por isso o seu trabalho duplamente contra você. Volatilidade implícita Após a definição da estratégia, você realmente deseja que a volatilidade implícita aumente. Aumentará o valor de ambas as opções, e sugere também uma possibilidade aumentada de um balanço do preço. Huzzah. Por outro lado, uma diminuição na volatilidade implícita será duplamente doloroso, porque vai funcionar contra ambas as opções que você comprou. Se você executar esta estratégia, você pode realmente se machucar por uma crise de volatilidade. Opções Guys Dicas Muitos investidores que usam a longa straddle vai olhar para eventos de notícias importantes que podem causar o estoque para fazer um movimento anormalmente grande. Por exemplo, theyll considerar executando esta estratégia antes de um anúncio de ganhos que podem enviar o estoque em qualquer direção. Se comprar um short-straddle do termo (talvez duas semanas ou menos) antes de um anúncio dos lucros, olhe as cartas dos estoques em TradeKing. Há uma caixa de seleção que permite que você veja as datas quando os ganhos foram anunciados. Olhe para os casos em que o estoque movido pelo menos 1,5 vezes mais do que o custo do seu straddle. Se o estoque didnt mover, pelo menos, que muito em qualquer um dos últimos três ganhos anúncios, você provavelmente shouldnt executar esta estratégia. Deite-se até que o desejo desapareça. O mais freqüentemente negociado Sua janela em tempo real para a última ação comercial em ações, opções e ETFs. Earnings Calendar Acompanhe os anúncios de resultados impactando os preços de ações e opções neste calendário acessível. Stock Screener Seu nunca foi mais fácil encontrar estoques que se adequam ao seu investimento objetivos. Crie e salve suas próprias telas personalizadas para encontrar exatamente o que você quer. Estratégias relacionadas Front Spread with Calls Comprar a chamada dá-lhe o direito de comprar ações ao preço de exercício A. Vender as duas chamadas dá-lhe a obrigação de vender ações no preço de exercício B, se as opções são. Short Call Spread Um spread de chamada curta obriga você a vender o estoque ao preço de exercício A se a opção for atribuída, mas lhe dá o direito de comprar ações ao preço de exercício B. Uma chamada curta. Long Butterfly Spread with Calls Uma longa chamada borboleta spread é uma combinação de uma longa chamada spread e uma curta chamada spread, com os spreads convergindo a strike price B. Idealmente, você quer as chamadas. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padrão disponível em tradekingODD antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. Negociação on-line tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e tempos de acesso que variam devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. 4,95 para ações on-line e negociações de opções, adicionar 65 centavos por contrato de opção. A TradeKing cobra um adicional de 0,35 por contrato em determinados produtos de índice, onde a taxa de câmbio cobra. Veja nossa FAQ para mais detalhes. A TradeKing adiciona 0,01 por ação em toda a ordem para ações com preços inferiores a 2,00. Consulte nossa página de comissões e taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. As cotações são atrasadas pelo menos 15 minutos, a menos que indicado de outra forma. Dados de mercado alimentados e implementados pela SunGard. Dados fundamentais da empresa fornecidos pelo Factset. Estimativas de ganhos fornecidas pela Zacks. Dados de fundos mútuos e ETF fornecidos pela Lipper e Dow Jones Company. A oferta de compra livre de comissões para fechar não se aplica a negócios multipessoais. As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais e múltiplas comissões. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte o seu consultor fiscal. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com a fixação de preços de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de fundos de investimento ou fundos negociados em bolsa (ETFs) antes de investir. O prospecto de um fundo mútuo ou ETF contém esta e outras informações, e pode ser obtido por e-mail servicetradeking. Os retornos de investimento flutuam e estão sujeitos à volatilidade do mercado, de modo que as ações de investidores, quando resgatadas ou vendidas, podem valer mais ou menos do que seu custo original. Os ETFs estão sujeitos a riscos semelhantes aos das existências. Alguns fundos especializados negociados em bolsa podem estar sujeitos a riscos de mercado adicionais. A plataforma TradeKings Fixed Income é fornecida pela Knight BondPoint, Inc. Todos os lances (ofertas) apresentados na plataforma Knight BondPoint são ordens de limite e, se executados, só serão executados contra ofertas (lances) na plataforma Knight BondPoint. A Knight BondPoint não encaminha ordens para qualquer outro local com a finalidade de processamento e execução da ordem. As informações são obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém sua precisão ou integridade não é garantida. As informações e os produtos são fornecidos apenas com base na melhor agência de esforços. Leia os Termos e Condições de Renda Fixa completos. Os investimentos de renda fixa estão sujeitos a diversos riscos, incluindo mudanças nas taxas de juros, qualidade de crédito, avaliações de mercado, liquidez, pagamentos antecipados, resgate antecipado, eventos corporativos, ramificações de impostos e outros fatores. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. 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